Definition: en diversificeret portefølje er en portefølje Konstrueret af investeringsprodukter med forskellige risikoniveauer og udbytter, der søger at sænke den antagne risiko og udnytte en betydelig procentdel af variabiliteten i porteføljens ydeevne.

Hvad betyder diversificeret portefølje?

Hvad er definitionen af diversificeret portefølje? Porteføljediversificeringen forsøger at udjævne virkningen af systemisk og usystematisk risiko og påtage sig de tab, der kan skyldes dårlige resultater af individuelle investeringer. Rationelle investorer vælger en korrekt fordeling af aktiver for at matche deres investeringsprofil (aggressiv eller konservativ) og maksimere afkastet på deres portefølje.

normalt antager aggressive investorer et højere risikoniveau og forventer højere afkast, mens konservative investorer søger at bevare deres indtjening og opretholde værdien af deres portefølje. Ikke desto mindre giver investering i forskellige klasser af aktiver investorer mulighed for at ekspandere til internationale markeder eller forskellige sektorer og potentielt sænke deres porteføljerisiko.

lad os se på et eksempel.

eksempel

Mary investerer $140.000 i en portefølje bestående af ti aktier, der handler i forskellige sektorer, valutaer og geografiske regioner. For at undgå valutarisiko har Mary investeret i ADR ‘ er, som giver hende mulighed for at købe aktier, der handler med udenlandske aktiebørser i USD. Så Mary har investeret i Petrobras i Brasilien, HSBC Holdings og AstraZeneca UK, Deutsche Bank, Tyskland, og Nestlé i Schweiz.

den oprindelige samlede værdi af hendes portefølje er $140.000, og den aktuelle værdi af hendes portefølje er $143.245. Så Mary har realiseret et overskud på $3.245 eller et porteføljeafkast på 2,32%. Nogle af aktierne i porteføljen har lidt tab (Seaspan, Yum! AstraZeneca, Nestle), der henviser til, at HMS, Petrobras, HSBC, Deutsche Bank, har alle et højt afkast.

for at beregne valutaeksponeringen deler Mary antallet af aktier, hun ejer på hver investering, med det samlede antal aktier. Derfor er 200 aktier i Johnson & Johnson over 1.650 samlede aktier lig med 12,12%; 150 aktier i Seaspan over 1.650 samlede aktier er lig med 9,09%; og så videre. For at beregne den geografiske eksponering tilføjer Mary de aktier, der handler på det amerikanske aktiemarked (750), de aktier, der handler i Storbritannien (300), og hun har 100 aktier i Brasilien, Tyskland og Sverige. Derfor er eksponeringen af Johnson & Johnson 26,7% (200 aktier over 750); af HSBC er 41,7% (125 aktier over 300); og så videre.

Summary Definition

Definer diversificerede porteføljer: porteføljediversificering betyder investering i flere forskellige aktivklasser og risikoniveauer i et forsøg på at afbøde den samlede investeringsrisiko.