Une moyenne mobile simple est personnalisable car elle peut être calculée pour différents nombres de périodes. Pour ce faire, additionnez le cours de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis divisez ce total par le nombre de périodes, ce qui donne le prix moyen du titre sur la période. Une moyenne mobile simple atténue la volatilité et facilite la visualisation de la tendance des prix d’un titre. Si la moyenne mobile simple augmente, cela signifie que le prix du titre augmente. S’il pointe vers le bas, cela signifie que le prix du titre diminue. Plus la période de temps pour la moyenne mobile est longue, plus la moyenne mobile simple est lisse. Une moyenne mobile à plus court terme est plus volatile, mais sa lecture est plus proche des données sources.

Considérations particulières

Signification analytique

Les moyennes mobiles sont un outil analytique important utilisé pour identifier les tendances actuelles des prix et le potentiel de changement d’une tendance établie. L’utilisation la plus simple d’un SMA en analyse technique consiste à l’utiliser pour identifier rapidement si un titre est dans une tendance haussière ou baissière. Une autre utilisation analytique populaire, quoique légèrement plus complexe, consiste à comparer une paire de moyennes mobiles simples couvrant chacune des périodes différentes. Si une moyenne mobile simple à court terme est supérieure à une moyenne à plus long terme, une tendance haussière est attendue. D’un autre côté, si la moyenne à long terme est supérieure à une moyenne à plus court terme, une tendance à la baisse pourrait être le résultat attendu.

Modèles de trading populaires

Deux modèles de trading populaires qui utilisent des moyennes mobiles simples incluent la croix de mort et une croix dorée. Une croix de mort se produit lorsque la SMA de 50 jours passe en dessous de la SMA de 200 jours. Ceci est considéré comme un signal baissier, que de nouvelles pertes sont en réserve. La croix d’or se produit lorsqu’une SMA à court terme se brise au-dessus d’une SMA à long terme. Renforcé par des volumes de transactions élevés, cela peut indiquer que de nouveaux gains sont en réserve.

Moyenne Mobile Simple vs Moyenne Mobile Exponentielle

La principale différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) et une moyenne mobile simple est la sensibilité que chacune montre aux changements des données utilisées dans son calcul. Plus précisément, l’EMA accorde une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.

Les deux moyennes sont similaires car elles sont interprétées de la même manière et sont toutes deux couramment utilisées par les traders techniques pour atténuer les fluctuations des prix. Étant donné que les EMA accordent une plus grande pondération aux données récentes qu’aux données plus anciennes, ils sont plus réactifs aux derniers changements de prix que les SMA, ce qui rend les résultats des EMA plus opportuns et explique pourquoi l’EMA est la moyenne préférée de nombreux traders.

Limites de la Moyenne mobile Simple (SMA)

Il n’est pas clair s’il faut ou non mettre davantage l’accent sur les jours les plus récents de la période ou sur des données plus éloignées. De nombreux traders pensent que les nouvelles données refléteront mieux la tendance actuelle avec laquelle la sécurité évolue. Dans le même temps, d’autres traders estiment que privilégier certaines dates que d’autres biaisera la tendance. Par conséquent, le SMA peut trop s’appuyer sur des données obsolètes car il traite l’impact du 10e ou du 200e jour autant que le premier ou le deuxième.

De même, le SMA repose entièrement sur des données historiques. Beaucoup de gens (y compris les économistes) pensent que les marchés sont efficaces, c’est—à-dire que les prix actuels du marché reflètent déjà toutes les informations disponibles. Si les marchés sont effectivement efficaces, l’utilisation de données historiques ne devrait rien nous dire sur l’orientation future des prix des actifs.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile simple ?

Une moyenne mobile simple est un indicateur technique qui équivaut à une fourchette de prix, souvent des prix de clôture, divisée par le nombre de périodes. Souvent, la moyenne mobile simple est utilisée pour montrer la tendance des prix d’un titre. Si la moyenne mobile simple est à la hausse, par exemple, cela indique que son prix augmente. L’inverse est vrai si la tendance des prix d’un titre est à la baisse.

Comment calculez-vous une moyenne mobile simple ?

Pour calculer une moyenne mobile simple, le nombre de prix au cours d’une période de temps est divisé par le nombre de périodes totales. Par exemple, considérez les actions de Tesla fermées à $10, $11, $12, $11, $14 sur une période de cinq jours. La moyenne mobile simple des actions de Tesla serait égale à $10 + $11 + $12 + $11 + $14 divisé par 5, ce qui équivaut à 11,6 $.

Quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle ?

Alors qu’une moyenne mobile simple donne un poids égal à chacune des valeurs dans une période de temps, une moyenne mobile exponentielle accorde un poids plus important aux prix récents. Les moyennes mobiles exponentielles sont généralement considérées comme un indicateur plus opportun d’une tendance des prix, et pour cette raison, de nombreux traders préfèrent l’utiliser plutôt qu’une simple moyenne mobile. Les moyennes mobiles exponentielles à court terme courantes comprennent les 12 et 26 jours. Les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 jours sont utilisées pour indiquer les tendances à long terme.