co je jednoduchý klouzavý průměr (SMA)?

jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vypočítá průměr vybraného rozsahu cen, obvykle závěrečných cen, podle počtu období v tomto rozmezí.

Pochopení Jednoduchý Klouzavý Průměr (SMA)

jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je aritmetický klouzavý průměr vypočten jako součet nedávné ceny a pak dělení, že údaj o počtu časových obdobích při výpočtu průměru. Dalo by se například přidat závěrečnou cenu cenného papíru na několik časových období a poté tento součet vydělit stejným počtem období. Krátkodobé průměry rychle reagují na změny ceny podkladového cenného papíru, zatímco dlouhodobé průměry reagují pomaleji. Existují i jiné typy klouzavých průměrů, včetně exponenciálního klouzavého průměru (EMA) a váženého klouzavého průměru (WMA).

vzorec pro SMA je:

SMA=A1+A2+…+Annwhere:An=cena majetku v období nn=celkový počet období\begin{aligned} &\text{SMA}=\dfrac{A_1 + A_2 + … + A_n}{n} \\ &\textbf{kde:}\\ &A_n=\text{cena majetku na období } n\\ &n=\text{celkový počet období}\\ \end{aligned}SMA=nA1+A2+…+ Anwhere:An=cena majetku v období nn=celkový počet období,

například, to je to, jak můžete vypočítat jednoduchý klouzavý průměr zabezpečení s následující zavírací ceny nad 15 dnů období.

Jeden Týden (5 dní): 20, 22, 24, 25, 23

druhý Týden (5 dní): 26, 28, 26, 29, 27

třetí Týden (5 dní): 28, 30, 27, 29, 28

10-denní klouzavý průměr by v průměru zavírací ceny pro prvních 10 dní jako první datový bod. Další datový bod by snížil nejbližší cenu, přidal cenu v den 11, a pak vzít průměr, a tak dále. Stejně tak 50denní klouzavý průměr by nashromáždil dostatek dat k průměrnému 50 po sobě jdoucím dnům údajů průběžně.

jednoduchý klouzavý průměr je přizpůsobitelné, protože to může být vypočtena pro různé počty časových obdobích. To se provádí přidáním uzavírací cenu cenného papíru za několik časových období a poté vydělením tohoto součtu počtem časových období, což dává průměrnou cenu cenného papíru v průběhu časového období. Jednoduchý klouzavý průměr vyhlazuje volatilitu a usnadňuje zobrazení cenového trendu cenného papíru. Pokud jednoduchý klouzavý průměr ukazuje nahoru, znamená to, že cena cenného papíru roste. Pokud směřuje dolů, znamená to, že cena cenného papíru klesá. Čím delší je časový rámec pro klouzavý průměr, tím hladší je jednoduchý klouzavý průměr. Krátkodobý klouzavý průměr je volatilnější, ale jeho čtení je blíže zdrojovým datům.

zvláštní úvahy

analytický význam

klouzavé průměry jsou důležitým analytickým nástrojem používaným k identifikaci současných cenových trendů a potenciálu změny zavedeného trendu. Nejjednodušší použití SMA v technické analýze je jeho použití k rychlé identifikaci, zda je zabezpečení v uptrend nebo downtrend. Další populární, i když o něco složitější, analytické použití je porovnat pár jednoduchých klouzavých průměrů s každým pokrývajícím různé časové rámce. Pokud je krátkodobý jednoduchý klouzavý průměr nad dlouhodobějším průměrem, očekává se vzestupný trend. Na druhou stranu, pokud je dlouhodobý průměr nad krátkodobým průměrem, může být očekávaným výsledkem poklesový trend.

populární obchodní vzory

dva populární obchodní vzory, které používají jednoduché klouzavé průměry, zahrnují kříž smrti a Zlatý Kříž. Kříž smrti nastane, když 50denní SMA překročí 200denní SMA. To je považováno za medvědí signál, že další ztráty jsou v obchodě. Zlatý kříž nastává, když se krátkodobá SMA zlomí nad dlouhodobou SMA. Posíleno vysokými objemy obchodů to může signalizovat další zisky.

Jednoduché Klouzavý Průměr vs. Exponenciální Klouzavý Průměr

hlavní rozdíl mezi exponenciální klouzavý průměr (EMA) a jednoduchý klouzavý průměr je citlivost každý z nich ukazuje na změny údajů používaných při výpočtu. Přesněji řečeno, EMA dává vyšší váhu nedávným cenám, zatímco SMA přiřazuje stejnou váhu všem hodnotám.

tyto dva průměry jsou podobné, protože jsou interpretovány stejným způsobem a jsou běžně používány technickými obchodníky k vyhlazení kolísání cen. Protože EMAs místo vyšší váhu na nedávné údaje než na starší údaje, které jsou více reaktivní na nejnovější změny cen, než SMAs, která dělá výsledky z EMAs více včasné a vysvětluje, proč EMA je preferovaný průměr mezi mnoha obchodníků.

omezení jednoduchého klouzavého průměru (SMA)

není jasné, zda by měl být kladen větší důraz na poslední dny v časovém období nebo na vzdálenější data. Mnoho obchodníků věří, že nová data lépe odrážejí současný trend, se kterým se bezpečnost pohybuje. Ve stejnou dobu, ostatní obchodníci mají pocit, že upřednostňování určitých dat než ostatní bude tento trend zkreslovat. SMA se proto může příliš spoléhat na zastaralá data, protože zachází s dopadem 10.nebo 200. dne stejně jako s prvním nebo druhým.

podobně se SMA spoléhá výhradně na Historická data. Mnoho lidí (včetně ekonomů) se domnívá, že trhy jsou efektivní—to znamená, že současné tržní ceny již odrážejí všechny dostupné informace. Pokud jsou trhy skutečně efektivní, použití historických dat by nám nemělo nic říci o budoucím směřování cen aktiv.

Často kladené otázky

co je to jednoduchý klouzavý průměr?

jednoduchý klouzavý průměr je technický ukazatel, který se rovná rozsahu cen, často závěrečných cen, děleno počtem časových období. Jednoduchý klouzavý průměr se často používá k zobrazení cenového trendu cenného papíru. Pokud například jednoduchý klouzavý průměr směřuje nahoru, znamená to, že jeho cena roste. Opak je pravdou, pokud cenový trend cenného papíru klesá.

jak vypočítáte jednoduchý klouzavý průměr?

pro výpočet jednoduchého klouzavého průměru se počet cen v časovém období vydělí počtem celkových období. Například, zvažte akcie Tesly uzavřené na $10, $11, $12, $11, $14 po dobu pěti dnů. Jednoduchý klouzavý průměr akcií Tesly by se rovnal $10 + $11 + $12 + $11 + $14 děleno 5, což odpovídá $ 11.6.

jaký je rozdíl mezi jednoduchým klouzavým průměrem a exponenciálním klouzavým průměrem?

Zatímco jednoduchý klouzavý průměr dává stejnou váhu každému z hodnot v časovém období, exponenciální klouzavý průměr klade větší váhu na nedávné ceny. Exponenciální klouzavé průměry jsou obvykle považovány za včasnější ukazatel cenového trendu, a proto mnoho obchodníků dává přednost použití tohoto přes jednoduchý klouzavý průměr. Běžné krátkodobé exponenciální klouzavé průměry zahrnují 12denní a 26denní. 50denní a 200denní exponenciální klouzavé průměry se používají k označení dlouhodobých trendů.