Cheyenne tilhører den Algonkiske sproggruppe. Indtil omkring 1700 levede Cheyenne som en landbrugskultur i det centrale Minnesota, før de flyttede til prærierne, hvor de etablerede en livsstil baseret på jagt og landbrug. Omkring begyndelsen af det 19.århundrede flyttede de længere vestpå ind i Black hills i Dakota, hvor de overlevede gennem jagtbøffel og udviklede en nomadisk teepee-vævekultur. i midten af det 19.århundrede følte europæernes tilstedeværelse sig i stigende grad blandt Cheyenne. I 1851 underskrev Cheyenne og andre stammer en traktat med repræsentanter for De Forenede Stater, der tillod opførelse af veje og militære stillinger på tværs af deres territorium. Det guldfeber af 1858 efter opdagelsen af guld i Black hills førte til, at hvide mennesker i stigende grad trængte ind i indiske lande. Cheyenne blev yderligere modvirket af den aggressive indtrængen af EU-soldater under amerikansk borgerkrig. Den uprovokerede massakre på en Cheyenne-landsby ved Sand Creek i 1864 af amerikanske soldater overbeviste Cheyenne om, at fredelig sameksistens med europæere var umulig. mellem 1857 og 1879 blev Cheyenne fanget i krige med de hvide. Den mest berømte hændelse i denne konflikt var Slaget ved Little Bighorn i 1876, da styrkerne fra General Custer blev besejret af de kombinerede styrker i det nordlige Cheyenne og Dakota.