Co To jest prosta średnia ruchoma (SMA)?

prosta średnia krocząca (SMA) oblicza średnią z wybranego zakresu cen, Zwykle cen zamknięcia, przez liczbę okresów w tym zakresie.

zrozumienie prostej średniej ruchomej (SMA)

prosta średnia ruchoma (SMA) jest arytmetyczną średnią ruchomą obliczaną przez dodanie ostatnich cen, a następnie podzielenie tej liczby przez liczbę okresów w średniej obliczeniowej. Na przykład, można dodać cenę zamknięcia papieru wartościowego dla wielu okresów, a następnie podzielić tę sumę przez tę samą liczbę okresów. Średnie krótkoterminowe szybko reagują na zmiany cen bazowych Papierów Wartościowych, podczas gdy średnie długoterminowe reagują wolniej. Istnieją inne rodzaje średnich kroczących, w tym wykładnicza średnia krocząca (EMA) i ważona średnia krocząca (WMA).

wzór na SMA jest:

SMA=A1+A2+…+ Annwhere: An=cena składnika aktywów w okresie nn = liczba wszystkich okresów\begin{aligned} & \ text{SMA}= \ dfrac{A_1 + A_2+… + A_n}{n} \\ &\textbf{where:}\\ &a_n=\text{cena aktywa w okresie } n\\ &n=\text{liczba całkowitych okresów}\\ \end{wyrównane}SMA=na1+A2+…+ Anwhere:An=cena składnika aktywów w okresie nn=liczba całkowitych okresów

na przykład w ten sposób można obliczyć prostą średnią ruchomą papieru wartościowego z następującymi cenami zamknięcia w okresie 15 dni.

tydzień pierwszy (5 dni): 20, 22, 24, 25, 23

tydzień drugi (5 dni): 26, 28, 26, 29, 27

tydzień trzeci (5 dni): 28, 30, 27, 29, 28

10-dniowa średnia krocząca uśredniałaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych spadnie najwcześniej cena, dodać cenę w dniu 11, a następnie wziąć średnią, i tak dalej. Podobnie, 50-dniowa średnia krocząca zgromadziłaby wystarczającą ilość danych, aby uśrednić dane przez 50 kolejnych dni w sposób ciągły.

prosta średnia krocząca jest konfigurowalna, ponieważ może być obliczana dla różnych okresów czasu. Odbywa się to poprzez dodanie ceny zamknięcia papieru wartościowego dla pewnej liczby okresów, a następnie podzielenie tej sumy przez liczbę okresów, co daje średnią cenę papieru wartościowego w danym okresie. Prosta średnia ruchoma łagodzi zmienność i ułatwia przeglądanie trendu cenowego papieru wartościowego. Jeśli prosta średnia ruchoma wskazuje w górę, oznacza to, że cena papieru wartościowego rośnie. Jeśli jest skierowany w dół, oznacza to, że cena papieru wartościowego maleje. Im dłuższe ramy czasowe dla średniej ruchomej, tym gładsza prosta średnia ruchoma. Krótkookresowa średnia krocząca jest bardziej zmienna, ale jej odczyt jest bliższy danym źródłowym.

uwagi specjalne

Znaczenie analityczne

średnie kroczące są ważnym narzędziem analitycznym służącym do identyfikacji aktualnych trendów cenowych i możliwości zmiany ustalonego trendu. Najprostszym zastosowaniem SMA w analizie technicznej jest użycie go do szybkiej identyfikacji, czy bezpieczeństwo znajduje się w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Innym popularnym, choć nieco bardziej złożonym zastosowaniem analitycznym jest porównanie pary prostych średnich kroczących z każdą z nich obejmujących różne ramy czasowe. Jeśli krótkookresowa prosta średnia krocząca jest powyżej średniej długoterminowej, oczekuje się trendu wzrostowego. Z drugiej strony, jeśli średnia długoterminowa jest powyżej średniej krótkoterminowej, to oczekiwany wynik może być trendem spadkowym.

popularne wzorce handlowe

dwa popularne wzorce handlowe, które wykorzystują proste średnie kroczące, to krzyż śmierci i złoty krzyż. Krzyż śmierci występuje, gdy 50-dniowy SMA krzyżuje się poniżej 200-dniowego SMA. Jest to uważane za niedźwiedzi sygnał, że dalsze straty są w sklepie. Złoty Krzyż występuje, gdy krótkoterminowy SMA łamie się nad długoterminowym SMA. Wzmocnione wysokim wolumenem obrotu, może to sygnalizować dalsze zyski.

prosta średnia krocząca vs.wykładnicza średnia krocząca

główną różnicą między wykładniczą średnią kroczącą (EMA) a prostą średnią kroczącą jest czułość, jaką każdy z nich pokazuje na zmiany w danych używanych w jego obliczeniach. Mówiąc dokładniej, EMA nadaje wyższą wagę ostatnim cenom, podczas gdy SMA przypisuje taką samą wagę wszystkim wartościom.

te dwie średnie są podobne, ponieważ są interpretowane w ten sam sposób i są powszechnie stosowane przez technicznych handlowców w celu złagodzenia wahań cen. Ponieważ EMAs przywiązuje większą wagę do najnowszych danych niż do starszych danych, są one bardziej reaktywne na ostatnie zmiany cen niż SMA, co sprawia, że wyniki z EMAs są bardziej aktualne i wyjaśnia, dlaczego EMA jest preferowaną średnią wśród wielu przedsiębiorców.

ograniczenia prostej średniej ruchomej (SMA)

nie jest jasne, czy większy nacisk należy położyć na ostatnie dni w danym okresie czasu, czy na bardziej odległe dane. Wielu traderów uważa, że nowe dane będą lepiej odzwierciedlać obecny trend, z którym porusza się bezpieczeństwo. W tym samym czasie inni inwestorzy uważają, że uprzywilejowanie niektórych dat niż innych spowoduje uprzedzenie trendu. Dlatego SMA może zbyt mocno polegać na przestarzałych danych, ponieważ traktuje wpływ 10. lub 200. dnia tak samo jak pierwszy lub drugi.

podobnie SMA opiera się wyłącznie na danych historycznych. Wiele osób (w tym ekonomiści) uważa, że rynki są wydajne—to znaczy, że obecne ceny rynkowe odzwierciedlają już wszystkie dostępne informacje. Jeśli rynki są rzeczywiście wydajne, wykorzystanie danych historycznych nie powinno nam nic mówić o przyszłym kierunku cen aktywów.

Często zadawane pytania

co to jest prosta średnia krocząca?

prosta średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, który jest równy przedziałowi cen, często cen zamknięcia, podzielonemu przez liczbę okresów. Często prosta średnia ruchoma jest używana do pokazania trendu cenowego papieru wartościowego. Jeśli na przykład prosta średnia krocząca jest trendem w górę, oznacza to, że jej cena rośnie. Odwrotnie jest w przypadku spadku cen papierów wartościowych.

Jak obliczyć prostą średnią ruchomą?

aby obliczyć prostą średnią kroczącą, liczba cen w danym okresie jest podzielona przez liczbę całkowitych okresów. Na przykład rozważmy akcje Tesli zamknięte w $10, $11, $12, $11, $14 w ciągu pięciu dni. Prosta średnia ruchoma akcji Tesli byłaby równa $10 + $11 + $12 + $11 + $14 podzielona przez 5, równa się $11.6.

Jaka jest różnica między prostą średnią ruchomą a wykładniczą średnią ruchomą?

podczas gdy prosta średnia krocząca daje równą wagę każdej z wartości w danym okresie czasu, wykładnicza średnia krocząca umieszcza większą wagę na ostatnich cenach. Wykładnicze średnie kroczące są zwykle postrzegane jako bardziej terminowy wskaźnik trendu cenowego, dlatego wielu traderów woli używać tego zamiast prostej średniej kroczącej. Typowe krótkoterminowe wykładnicze średnie kroczące obejmują 12-dniowe i 26-dniowe. 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące są używane do wskazania długoterminowych trendów.