Les Cheyennes appartiennent au groupe des langues algonquiennes. Jusqu’en 1700 environ, les Cheyennes vivaient comme une culture agricole dans le centre du Minnesota avant de s’installer dans les prairies où ils ont établi un mode de vie basé sur la chasse et l’agriculture. Vers le début du 19ème siècle, ils se sont déplacés plus à l’ouest dans les Black Hills du Dakota où ils ont survécu grâce à la chasse au bison et ont développé une culture nomade de tipi-dweeling.
Au milieu du XIXe siècle, la présence des Européens se faisait de plus en plus sentir chez les Cheyennes. En 1851, les Cheyennes et d’autres tribus signèrent un traité avec des représentants des États-Unis qui autorisait la construction de routes et de postes militaires sur leur territoire. La ruée vers l’or de 1858 à la suite de la découverte d’or dans les Black Hills a conduit les Blancs à empiéter de plus en plus sur les terres indiennes. Les Cheyennes sont encore contrariés par l’intrusion agressive des soldats de l’Union pendant la guerre de Sécession. Le massacre non provoqué d’un village Cheyenne à Sand Creek en 1864 par des soldats américains a convaincu les Cheyennes que la coexistence pacifique avec les Européens était impossible.
Entre 1857 et 1879, les Cheyennes furent pris dans des guerres avec les blancs. L’incident le plus célèbre de ce conflit fut la bataille du Little Bighorn en 1876, lorsque les forces du général Custer furent vaincues par les forces combinées des Cheyennes du Nord et des Dakota.