Cheyenne aparțin grupului de limbă Algonquiană. Până în jurul anului 1700, Cheyenne a trăit ca o cultură agricolă în centrul Minnesota înainte de a se muta în preerii unde au stabilit un stil de viață bazat pe vânătoare și agricultură. La aproximativ începutul secolului al 19-lea s-au mutat mai departe spre vest, în dealurile Negre din Dakota, unde au supraviețuit prin vânătoare de bivoli și a dezvoltat o cultură nomadă teepee-dweeling. până la mijlocul secolului al 19-lea, prezența europenilor se făcea simțită din ce în ce mai mult printre Cheyenne. În 1851, Cheyenne și alte triburi au semnat un tratat cu reprezentanți ai Statelor Unite, care a permis construirea de drumuri și posturi militare pe teritoriul lor. Goana după aur din 1858 în urma descoperirii aurului în dealurile Negre a dus la faptul că oamenii albi au intrat din ce în ce mai mult în ținuturile indiene. Cheyenne au fost în continuare antagonizați de intruziunea agresivă a soldaților Uniunii în timpul Războiul civil American. Masacrul neprovocat al unui sat Cheyenne la Sand Creek în 1864 de către soldații americani i-a convins pe Cheyenne că coexistența pașnică cu europenii era imposibilă. între 1857 și 1879 Cheyenne au fost prinși în războaie cu albii. Cel mai faimos incident din acest conflict a fost Bătălia de la Little Bighorn în 1876, când forțele generalului Custer au fost învinse de forțele combinate ale Cheyenne de Nord și Dakota.