definicja: zdywersyfikowany portfel to portfel zbudowany z produktów inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka i stopach zwrotu, który ma na celu obniżenie zakładanego ryzyka i zwiększenie znacznego odsetka zmienności wyników portfela.

co oznacza zdywersyfikowany portfel?

jaka jest definicja zdywersyfikowanego portfela? Dywersyfikacja portfela stara się wyrównać wpływ ryzyka systemowego i niesystematycznego oraz przyjąć na siebie straty, które mogą wynikać ze słabych wyników poszczególnych inwestycji. Racjonalni inwestorzy wybierają odpowiednią alokację aktywów do swojego profilu inwestycyjnego (agresywnego lub konserwatywnego)i maksymalizują zwrot z portfela.

zazwyczaj agresywni inwestorzy przyjmują wyższy poziom ryzyka, oczekując wyższych zysków, podczas gdy konserwatywni inwestorzy starają się zachować swoje zyski i utrzymać wartość swojego portfela. Niemniej jednak inwestowanie w różne klasy aktywów pozwala inwestorom na ekspansję na rynki międzynarodowe lub różne sektory i potencjalnie obniżyć ryzyko związane z portfelem.

spójrzmy na przykład.

przykład

Mary inwestuje $140,000 w portfel, składający się z dziesięciu akcji, które handlują w różnych sektorach, walutach i regionach geograficznych. Aby uniknąć ryzyka walutowego, Mary zainwestowała w akcje ADR, które pozwalają jej kupować akcje, które handlują zagranicznymi giełdami w USD. Mary zainwestowała w Petrobras Brazylia, HSBC Holdings i AstraZeneca UK, Deutsche Bank Niemcy i Nestle Szwajcaria.

pierwotna łączna wartość jej portfela wynosi 140 000 USD, a aktualna wartość jej portfela to 143 245 USD. Tak więc Mary osiągnęła zysk w wysokości $3,245 lub zwrot z portfela w wysokości 2,32%. Część akcji w portfelu poniosła straty (Seaspan, Mniam! AstraZeneca, Nestle), natomiast HMS, Petrobras, HSBC i Deutsche Bank mają wysokie zyski.

aby obliczyć ekspozycję walutową, Mary dzieli liczbę akcji, które posiada w każdej inwestycji, przez całkowitą liczbę akcji. W związku z tym, 200 akcji Johnson & Johnson ponad 1650 akcji razem równa się 12,12%; 150 akcji Seaspan ponad 1650 akcji razem równa się 9,09%; i tak dalej. Aby obliczyć ekspozycję geograficzną, Mary dodaje akcje, które handlują na amerykańskiej giełdzie (750), akcje, które handlują w Wielkiej Brytanii (300), A ma 100 akcji w Brazylii, Niemczech i Szwajcarii. W związku z tym ekspozycja Johnson & Johnson wynosi 26,7% (200 akcji powyżej 750); HSBC wynosi 41,7% (125 akcji powyżej 300); i tak dalej.

podsumowanie definicja

Zdefiniuj zdywersyfikowane Portfele: dywersyfikacja portfela oznacza inwestowanie w wiele różnych klas aktywów i poziomów ryzyka w celu ograniczenia ogólnego ryzyka inwestycyjnego.