Definice: diverzifikované portfolio je portfolio postavené z investičních produktů s různými úrovněmi rizika a výnosy, které se snaží nižší předpokládaná rizika a pákového efektu významné procento variability výkonnosti portfolia.

co znamená diverzifikované Portfolio?

jaká je definice diverzifikovaného portfolia? Diverzifikace portfolia se snaží vyrovnat dopad systémového a nesystematického rizika a předpokládat ztráty, které mohou vyplývat ze špatných výkonů jednotlivých investic. Racionální investoři volí správné rozdělení aktiv tak, aby odpovídalo jejich investičnímu profilu (agresivnímu nebo konzervativnímu) a maximalizovali návratnost svého portfolia.

agresivní investoři obvykle předpokládají vyšší míru rizika a očekávají vyšší výnosy, zatímco konzervativní investoři se snaží zachovat své zisky a udržet hodnotu svého portfolia. Nicméně investování do různých tříd aktiv umožňuje investorům expandovat na mezinárodní trhy nebo různá odvětví a potenciálně snížit riziko jejich portfolia.

podívejme se na příklad.

Příklad:

Mary investuje $140,000 v portfolio, skládající se z deseti akcií, že obchod v různých odvětvích, měny, a zeměpisných regionů. Aby se zabránilo měnovému riziku, Mary investovala do ADR, které jí umožňují nakupovat akcie, které obchodují na zahraničních burzách akcií v USD. Mary tak investovala do Petrobras Brazílie, HSBC Holdings a AstraZeneca UK, Deutsche Bank Německo a Nestlé Švýcarsko.

původní celková hodnota jejího portfolia je $ 140,000 a aktuální hodnota jejího portfolia je $ 143,245 . Takže, Mary si uvědomil, zisk $3,245, nebo portfolio návrat 2.32%. Některé akcie v portfoliu utrpěly ztráty (Seaspan, Yum! AstraZeneca, Nestlé), zatímco HMS, Petrobras, HSBC a Deutsche Bank mají vysoké výnosy.

K výpočtu měnového rizika, Mary rozděluje počet akcií, které vlastní na každou investici, celkovým počtem akcií. Proto, 200 akcií Johnson & Johnson přes 1,650 celkem akcie se rovná 12.12%; 150 akcie Seaspan přes 1,650 celkem akcie se rovná 9.09%; a tak dále. Pro výpočet geografické expozice Mary přidává akcie, které obchodují na americkém akciovém trhu (750), akcie, které obchodují ve Velké Británii (300), a má 100 akcií v Brazílii, Německu a Švýcarsku. Proto je expozice Johnson & Johnson 26,7% (200 akcií nad 750); HSBC je 41,7% (125 akcií nad 300); a tak dále.

Souhrnná definice

Definujte diverzifikovaná portfolia: diverzifikace portfolia znamená investování do více různých tříd aktiv a úrovní rizika ve snaze zmírnit celkové investiční riziko.