Cheyenne patří do Algonquian jazykové skupiny. Až o 1700 Cheyenne žil jako zemědělská kultura ve střední Minnesotě, než se stěhuje do prérie, kde založili životní styl založený na lovu a zemědělství. Na začátku 19. století se přesunuli dále na západ do černých kopců Dakoty, kde přežili lovem buvolů a vyvinuli kočovnou kulturu teepee-dweeling.
do poloviny 19. století se přítomnost Evropanů stále více cítila mezi Cheyenne. V roce 1851 podepsali Čejenové a další kmeny smlouvu se zástupci Spojených států, která umožňovala výstavbu silnic a vojenských stanovišť přes jejich teritorium. Zlatá horečka z roku 1858 po objevu zlata v černých kopcích vedla k tomu, že bílí lidé stále více zasahovali do indických zemí. Cheyenne byli dále znepřáteleni agresivním vniknutím vojáků Unie během americké občanské války. Nevyprovokovaný masakr vesnice Cheyenne u Sand Creek v roce 1864 americkými vojáky přesvědčil Cheyenne, že mírové soužití s Evropany je nemožné.
mezi lety 1857 a 1879 byli Cheyenne chyceni ve válkách s bílými. Nejznámějším incidentem v tomto konfliktu byla bitva u malého Bighornu v roce 1876, kdy byly síly generála Custera poraženy spojenými silami severních Cheyenne a Dakoty.